Correlação dos pares

Correlação dos pares

 Existem diversos estudos divulgados os quais, baseados em dados históricos, concluem que alguns pares tendem a se “comportar” de maneira semelhante, iguais e até oposto no decorrer do tempo. Este fenômeno estatístico se chama correlação. Para um melhor entendimento desse tema sugerimos que busque materiais que explicam o que é correlação, como é calculada, como interpretar seu resultado, entre outros.

Estatisticamente, o coeficiente de correlação varia de +1 até -1.Mas como interpreto este valor?

Segundo a teoria, pares que possuem o coefiente +1, isto é correlação perfeita, significa que quando um par fizer uma oscilação qualquer o par que possue correlação perfeita irá fazer o mesmo movimento imitando-o.

E se a correlação for de -1? O movimento será oposto. Por exemplo se um par sobe 10 pips o correlacionado negativamente irá descer 10 pips.

Infelizmente o mercado Forex não é uma matemática perfeita, portanto não encontraremos este nível de correlação em nenhum par.

Alguns exemplos:

Muitos estudos divulgam que existe uma forte correlação positiva entre o par GBP/USD e o EUR/USD. Supondo que este nível seja de +0.90, poderíamos afirmar que caso o GBPUSD oscile para cima teremos uma forte probabilidade que o EURUSD imite seu comportamento, não de maneira igual, porém no mesmo sentido, visto que seu coeficiente é positivo e muito próximo a 1.

Para um exemplo oposto tomaremos os pares EURUSD e USDCHF. Segundo estudos divulgados, estes pares possuem um coeficiente de – 0.90, portanto dentem a se comportar de maneira oposta. Quando houver uma oscilação positiva no EURUSD, isto é sua cotação aumentar é  provável que a cotação do USDCHF irá diminuir.

Muitos operadores utilizam estes estudos buscando fazer operações de hedge, isto é, proteger uma possível perda abrindo outras operações que possuem índices negativos.